Drukuj Eksport do pliku (MS Word)
Nazwa przedmiotu:
Podstawy matematyki finansowej i aktuarialnej
Koordynator przedmiotu:
Doc. dr Jerzy Wyborski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Przedmioty specjalnościowe i specjalizacyjne
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2009/2010
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowy zakres analizy (pochodne, całki, szereg potęgowy)
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Znajomość podstawowych pojęć matematyki finansowej niezbędnych do studiowania innych przedmiotów z zakresu zastosowania matematyki w finansach i w ubezpieczeniach. Umiejętność analizy kredytów.
Treści kształcenia:
1. Oprocentowanie i dyskontowanie: oprocentowanie proste, dyskonto proste i handlowe (dyskontowanie weksli); różne reguły liczenia dni odsetkowych; oprocentowanie i dyskontowanie składane; nominalna i efektywna stopa procentowa; porównywanie kapitałów; oprocentowanie ciągłe, intensywność oprocentowania i dyskonta. 2. Renty zwykłe: renty pewne płatne w okresach zgodnych z okresem kapitalizacji odsetek; wartość obecna i zakumulowana renty wiecznej i terminowej płatnej z góry i z dołu; renty odroczone; wzory rekurencyjne dla rent; wyznaczanie nieznanego okresu płacenia rent. 3. Renty uogólnione: renty pewne płatne częściej i rzadziej niż kapitalizacja odsetek; renty o zmiennej wysokości płatności; renty z niestandardowe z nietypową ostatnią płatnością. 4. Spłata długu: zasada kupiecka i zasada amerykańska dla pożyczek krótkoterminowych; ratalna spłaty długu (metoda stałych rat, stałych rat kapitałowych, metoda balonaowa z funduszem umorzeniowym); bieżąca wartość długu (metoda retrospektywna i prospektywna); schemat spłaty długu. Uwagi dodatkowe: Podczas ćwiczeń rachunkowych i zaliczenia konieczna jest umiejętność sprawnego posługiwania się kalkulatorem.
Metody oceny:
Zaliczenie przedmiotu na podstawie testu końcowego (konieczne są wszystkie wyliczenia potrzebne do rozwiązania zadań)
Egzamin:
Literatura:
1. Kellison S.G., The Theory of Interest. IRWIN 1991 (wyd. II) 2. Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa. Wyd. PWN, Warszawa 2005 3. Zadania z egzaminów dla aktuariuszy - http://www.wne.uw.edu.pl/old/edukacja_aktuarialna/egz_aktu/ http://www.knf.gov.pl/rynek_ubezpieczen/aktuariusze/Egzaminy_aktuarialne/index.html
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się