Nazwa przedmiotu:
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Koordynator przedmiotu:
mgr inż. Krzysztof Krasuski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Przedmioty specjalnościowe i specjalizacyjne
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
7 / rok ak. 2011/2012
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Przedmioty poprzedzające: Rachunek Prawdopodobieństwa Instrumenty Pochodne
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
.
Treści kształcenia:
1. Zmienna losowa, rozkład zmiennej losowej, rozkłady warunkowe, abstrakcyjna definicja warunkowej wartości oczekiwanej wraz z własnościami, warunkowe prawdopodobieństwo; 2. Miary absolutnie ciągłe, twierdzenie Radona-Nikodyma, wzory Bayes’a; 3. Filtracja, martyngały, proces Wienera; 4. Granica średnio-kwadratowa, semimartyngały, wahanie, nawias kwadratowy oraz nawias skośny procesu; 5. Całka stochastyczna Riemanna-Stieltjesa, całka stochastyczna Ito procesów schodkowych i jej własności, całka stochastyczna Ito procesów ciągłych i jej własności; 6. Procesy typu Ito, wzór na całkowanie przez części, wzór Ito, eksponenta stochastyczna Doleans, twierdzenia o reprezentacji zmiennej losowej oraz martyngału, twierdzenie Girsanowa; 7. Model rynku z czasem ciągłym na przykładzie modelu Black’a-Scholesa, dynamiki aktywów podstawowych przy prawdopodobieństwie rzeczywistym oraz równoważnym martyngałowym; 8. Strategie samofinansujące, możliwość arbitrażu, cena arbitrażowa, replikacja wypłat, martyngałowy wzór wyceniający; 9. Wzór Black’a-Scholesa wyceny europejskiej opcji kupna/sprzedaży akcji, analiza wrażliwości.
Metody oceny:
Zaliczenie przedmiotu na podstawie egzaminu końcowego. Punktacja za egzaminu przekłada się na następujące oceny: • 3.0 za 26 do 30 pkt. • 3.5 za 31 do 35 pkt. • 4.0 za 36 do 40 pkt. • 4.5 za 41 do 45 pkt. • 5.0 za 46 do 50 pkt.
Egzamin:
Literatura:
1. Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł., Matematyka Finansowa. WNT 2003 (wyd. I) 2. Jakubowski J., Modelowanie rynków finansowych. SCRIPT 2006 (wyd. I)
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się