Drukuj Eksport do pliku (MS Word)
Nazwa przedmiotu:
Matematyka finansowa I
Koordynator przedmiotu:
Prof. nzw. dr hab. Jacek Jakubowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2011/2012
Liczba punktów ECTS:
7
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawy analizy stochastycznej.
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Znajomość metod modelowania różnych rynków finansowych (przy założenie deterministycznej stopy procentowej), wyceny instrumentów, zabezpieczania wypłat.
Treści kształcenia:
Wykład: Zasady działania rynków finansowych instrumentów pochodnych – podstawowe pojęcia .Problemy wyceny. Rynek jednookresowy, pojęcia: ceny, wypłaty, arbitrażu, strategii samofinansującej, replikacji. Metoda martyngałowa wyceny. Pojęcie miary martyngałowej. Rynek skończony. Rynek zupełny. Rynek z czasem ciągłym. Model Blacka-Scholesa m.in. wycena opcji europejskich, amerykańskich i niektórych egzotycznych.   Ćwiczenia: Rozwiazywanie zadań i dowodzenie prostych faktów związanych z tematyką wykładu.  
Metody oceny:
• Uczestnictwo w ćwiczeniach jest obowiązkowe. • Sprawdzian pisemny w trakcie zajęć.  
Egzamin:
Literatura:
[1] J. Jakubowski - Modelowanie rynków finansowych. Script, 2006 [2] ] J. Jakubowski i inni - Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne. WNT, 2003. [3] M. Musiela, M. Rutkowski - Martingale Methods in Financial Modelling. Springer, 1997.  
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się