Drukuj Eksport do pliku (MS Word)
Nazwa przedmiotu:
Matematyka finansowa II
Koordynator przedmiotu:
Prof. nzw. dr hab. Jacek Jakubowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2011/2012
Liczba punktów ECTS:
7
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Matematyka finansowa I.
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
brak danych
Treści kształcenia:
1. Podstawowe metody modelowania stóp procentowych. 1.1. Modelowanie cen obligacji. 1.2. Modele krótkoterminowej stopy procentowej. 1.3. Terminowe stopy procentowe. 2. Model Heatha, Jarrowa i Mortona (HJM) terminowej stopy procentowej. 2.1. Dynamika terminowej stopy procentowej. 2.2. Metoda miary forward wyceny instrumentów pochodnych. 2.3. Wycena opcji europejskich w modelu HJM. 2.4. Opcje na obligacje o stałej stopie kuponu. 2.5. Ceny i opcje futures. 3. Transakcje pochodne stóp procentowych LIBOR. 3.1. Transakcje wymiany stóp procentowych (interest rate swaps). 3.2. Kontrakty opcyjne typu cap i floor. 3.3. Opcje związane z transakcjami wymiany stóp procentowych (swaptions). 3.4. Modelowanie stóp LIBOR: model BGM 3.5. Modelowanie stóp swapowych: model Jamshidiana.  
Metody oceny:
• Uczestnictwo w ćwiczeniach jest obowiązkowe. • Sprawdzian w trakcie zajęć. • Ocena końcowa jest określana na podstawie egzaminu pisemnego i oceny z ćwiczeń. Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą należy zdać egzamin ustny. • Istnieje możliwość poprawienia oceny końcowej na egzaminie ustnym.  
Egzamin:
Literatura:
[1] J. Jakubowski i inni - Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne. WNT, 2003. [2] M. Rutkowski - Term Structure Modelling. Wykłady (plik tsmw.pdf). [3] M. Musiela i M. Rutkowski - Martingale Methods in Financial Modelling. Springer, 1997.  
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się