Drukuj Eksport do pliku (MS Word)
Nazwa przedmiotu:
Metody numeryczne w matematyce finansowej II
Koordynator przedmiotu:
dr Mariusz Niewęgowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
M2MMF2
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2012/2013
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładzie 15 godz. Udział w laboratoriach 15 godz. Przygotowanie do wykładu 30 godz. Przygotowanie do ćwiczeń 30 godz. konsultacje 15 godz. Razem 105 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium15h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawy analizy stochastycznej, Matematyka finansowa I.
Limit liczby studentów:
Bez limitu
Cel przedmiotu:
Wprowadzenie do metod symulacyjnych stosowanych w matematyce finansowej.
Treści kształcenia:
Metoda Monte-Carlo. Generatory liczb pseudo-losowych. Generowanie trajektorii procesów stochastycznych. Numeryczne rozwiązywanie stochastycznych równań różniczkowych. Wycena wypłat europejskich i egzotycznych. Wyznaczanie pochodnych cząstkowych ceny instrumentu po parametrach modelu. Metody redukcji wariancji w metodach Monte-Carlo zmienne antytetyczne, metoda zmiennej kontrolującej, metoda zmiennej warstwującej, metoda ważonego próbkowania. Metody Monte-Carlo dla opcji amerykańskich. Algorytm Monte-Carlo najmniejszych kwadratów Metody Quasi Monte-Carlo. Metody martyngałowej optymalizacji. Wartość narażona na ryzyko. Podstawowa definicja, Związek z wyceną instrumentów pochodnych. Techniki wyznaczania VaR, metoda brutalne Monte-Carlo, metoda delta i delta-gamma.
Metody oceny:
.
Egzamin:
nie
Literatura:
.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt MMF2_W_01
Ma ogólną wiedzę z programowania w Visual Basic.
Weryfikacja: Zaliczenie
Powiązane efekty kierunkowe: MUF_W02, MUF_W11
Powiązane efekty obszarowe: X2A_W01, X2A_W02, X2A_W03, X2A_W01, X2A_W02, X2A_W03, X2A_W04
Efekt MMF2_W_02
Zna metody symulacji trajektorii procesów stochastycznych.
Weryfikacja: Zaliczenie
Powiązane efekty kierunkowe: MUF_W02, MUF_W11
Powiązane efekty obszarowe: X2A_W01, X2A_W02, X2A_W03, X2A_W01, X2A_W02, X2A_W03, X2A_W04
Efekt MMF2_W_03
Rozumie i zna metody symulacyjne wyznaczania cen wypłat oraz pochodnych czastkowych cen względem parametrów modelu.
Weryfikacja: Zaliczenie
Powiązane efekty kierunkowe: MUF_W02, MUF_W11
Powiązane efekty obszarowe: X2A_W01, X2A_W02, X2A_W03, X2A_W01, X2A_W02, X2A_W03, X2A_W04
Efekt MMF2_W_04
Rozumie i zna metody redukcji wariancji.
Weryfikacja: Zaliczenie
Powiązane efekty kierunkowe: MUF_W02, MUF_W11
Powiązane efekty obszarowe: X2A_W01, X2A_W02, X2A_W03, X2A_W01, X2A_W02, X2A_W03, X2A_W04
Efekt MMF2_W_05
Rozumie i zna metode Monte-Carlo najmniejszych kwadratów.
Weryfikacja: Zaliczenie
Powiązane efekty kierunkowe: MUF_W02, MUF_W11
Powiązane efekty obszarowe: X2A_W01, X2A_W02, X2A_W03, X2A_W01, X2A_W02, X2A_W03, X2A_W04

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt MMF2_U_01
Potrafi samodzielnie implementować algorytmy symulacyjne do wyceny wypłat europejskich i egzotycznych.
Weryfikacja: Zaliczenie
Powiązane efekty kierunkowe: MUF_U11, MUF_U14
Powiązane efekty obszarowe: X2A_U02, X2A_U02
Efekt MMF2_U_02
Potrafi samodzielnie implementować metody redukcji wariancji do wyceny wypłat europejskich i egzotycznych..
Weryfikacja: Zaliczenie
Powiązane efekty kierunkowe: MUF_U11, MUF_U14
Powiązane efekty obszarowe: X2A_U02, X2A_U02
Efekt MMF2_U_03
Potrafi samodzielnie implementować algorytmy symulacyjne do wyceny wypłat amerykańskich.
Weryfikacja: Zaliczenie
Powiązane efekty kierunkowe: MUF_U11, MUF_U14
Powiązane efekty obszarowe: X2A_U02, X2A_U02
Efekt MMF2_U_04
Potrafi rozwiązywać numerycznie równania stochastyczne.
Weryfikacja: Zaliczenie
Powiązane efekty kierunkowe: MUF_U11, MUF_U14
Powiązane efekty obszarowe: X2A_U02, X2A_U02