- Nazwa przedmiotu:
- Modelowanie stochastyczne rynków finansowych i ubezpieczeniowych - seminarium 2
- Koordynator przedmiotu:
- dr inż. Mariusz Niewęgowski
- Status przedmiotu:
- Obowiązkowy
- Poziom kształcenia:
- Studia II stopnia
- Program:
- Matematyka
- Grupa przedmiotów:
- Wspólne
- Kod przedmiotu:
- 1120-MAMUF-NSP-0234
- Semestr nominalny:
- 3 / rok ak. 2021/2022
- Liczba punktów ECTS:
- 3
- Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
- 1. godziny kontaktowe – 32 h; w tym
a) obecność na ćwiczeniach – 35 h
b) konsultacje – 2 h
2. praca własna studenta – 40 h; w tym
a) przygotowanie referatu – 30 h
b) zapoznanie się z literaturą – 10 h
Razem 72 h, co odpowiada 3 pkt. ECTS
- Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
- a) obecność na ćwiczeniach – 30 h
b) konsultacje – 2 h
Razem 32 h, co odpowiada 1 pkt. ECTS
- Język prowadzenia zajęć:
- polski
- Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
- .
- Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
-
- Wykład0h
- Ćwiczenia30h
- Laboratorium0h
- Projekt0h
- Lekcje komputerowe0h
- Wymagania wstępne:
- Podstawy Analizy Stochastycznej, Matematyka Finansowa 1
- Limit liczby studentów:
- Bez limitu
- Cel przedmiotu:
- Zapoznanie z najnowszymi kierunkami badań w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej.
- Treści kształcenia:
- Seminarium nie ma ściśle określonych treści gdyż tematy zmieniają się z roku na rok. Tematyka seminarium jest związana z zastosowaniem metod stochastycznych w finansach i ubezpieczeniach m.in. z
1. metodami wyceny instrumentów pochodnych,
2. ryzykiem kredytowym i płynności,
3. zarządzaniem ryzykiem w finansach i ubezpieczeniach,
4. praktycznymi i teoretycznymi aspektami miar ryzyka.
- Metody oceny:
- Ocena wystawiana jest na podstawie jakości wygłoszonego referatu i przygotowanego konspektu. Wygłoszenie referatu osobiście jest warunkiem koniecznym zaliczenia.
- Egzamin:
- nie
- Literatura:
- Nie ma określonej literatury, stanowią ją często najnowsze prace z matematyki finansowej I ubezpieczeniowej którę ukazują się w czasopismach naukowych takich jak „Finance and Stochastic” lub „Mathematical Finance” lub „Finance, Insurance and Economics”
- Witryna www przedmiotu:
- brak
- Uwagi:
- .
Efekty uczenia się
Profil ogólnoakademicki - wiedza
- Charakterystyka MSR2_W01
- Ma wiedzę na temat najnowszych kierunków badań w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej.
Weryfikacja: Referat
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
M2_W01, M2_W02, M2_W03, M2MUF_W07, M2MUF_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe:
- Charakterystyka MSR2_W02
- Zna źródła w których są dostępne informacje związane najnowszymi trendami w modelowaniu rynków finansowych i ubezpieczeniowych
Weryfikacja: Referat
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
M2_W02, M2_W03, M2MUF_W07, M2MUF_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Profil ogólnoakademicki - umiejętności
- Charakterystyka MSR2_U01
- Potrafi wyszukać w literaturze fachowej informacje na zadany temat.
Weryfikacja: Referat
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
M2_U02, M2MUF_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe:
- Charakterystyka MSR2_U02
- Potrafi przedstawić postaci referatu informacje o wybranym kierunku badań związanych z najnowszymi trendami w matematycznym modelowaniu w finansach i ubezpieczeniach.
Weryfikacja: Referat
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
M2_U01, M2MUF_U05, M2MUF_U16, M2_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne
- Charakterystyka MSR2_K01
- Potrafi pracować w zespole nad przygotowaniem referatu.
Weryfikacja: Referat
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
M2_K01, M2MUF_K01, M2MUF_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: